随着国内上市的交易所交易基金（ETF）数量超过1100个，投资的重心也从“买什么”转向“如何选择”。由于产品激增，投资判断变得更加复杂，因此提出了利用人工智能（AI）帮助投资者筛选、比较和投资ETF的“三步策略”。
崔昌圭 未来资产管理公司 ETF研究总部总监在7月9日于首尔中区的The Plaza酒店举行的“ABC开国纪念AI生态系统创新论坛”上表示，AI不仅可以筛选和比较ETF，还可以用于验证投资策略的过程，是一个关键工具。
该策略的第一步是“选择”。这是筛选出希望投资的主题或特定股票成分比例较高的ETF的过程。他指出：“由于ETF的上市股票超过1000个，因此首先需要进行选择。如果想找到SK海力士或SK Square比例较高的半导体ETF，可以下载成分股票（PDF·Portfolio Deposit File）数据，然后请求AI分析‘前10个股票的比例和行业比例，以及最近的成分变更记录’，这样可以更有效地筛选出所需的ETF。”
第二步是“比较”。将ETF的PDF输入AI后，可以一目了然地了解成分股票和行业比例，以及ETF之间的重复成分和差异化构成。崔总监表示：“由于ETF名称相似的产品很多，还有美国上市的ETF，因此始终需要进行比较。通过制作表格比较主要股票和行业比例、重复成分等，可以更轻松地判断哪些ETF符合自己的投资偏好。”
最后一步是“投资”。利用AI可以模拟买入时机、资产配置、再平衡和损失承受水平等多种投资情景。他还提到，自己也在利用AI分析ETF投资组合的比例分散、最大回撤（MDD）、夏普比率等。崔总监表示：“工作日由于代币不足，我会在周末上班，利用周末剩余的代币制作ETF投资组合，并进行比例分散、MDD、夏普比率等的模拟。在ETF行业中，AI最有效的应用领域就是这种模拟。”
他还表示：“AI的回答能力取决于我所知道的内容。与其问哪个ETF会上涨，不如将其用于分析主要股票、行业比例和重复成分等，这样效果更好。”他补充道：“掌握利用AI的能力是最重要的。”
※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
